Kerangka Preprocessing Data Terstruktur Untuk Pemodelan Harga Emas Berbasis Distribusi

Abstract

Harga emas dunia (XAUUSD) merupakan salah satu deret waktu keuangan yang banyak digunakan dalam kajian statistik keuangan dan analisis risiko. Namun, data mentah harga emas memiliki karakteristik khusus berupa ketidakstasioneran, volatilitas tinggi, distribusi berekor tebal, serta adanya hari tidak bertransaksi akibat akhir pekan dan hari libur pasar internasional. Karakteristik tersebut berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap asumsi dasar pemodelan distribusi apabila tidak ditangani melalui pengolahan data yang tepat. Penelitian ini bertujuan menyusun dan mengevaluasi kerangka preprocessing data terstruktur sebagai fondasi metodologis bagi pemodelan harga emas berbasis distribusi. Penelitian menggunakan data harian XAUUSD jangka panjang yang diperoleh dari sumber terbuka. Metode yang diterapkan meliputi validasi struktur deret waktu, penyesuaian kalender perdagangan, transformasi harga menjadi log-return, pembersihan anomali struktural, serta evaluasi sifat statistik data sebelum dan sesudah preprocessing. Evaluasi dilakukan melalui analisis deskriptif, uji stasioneritas, pengukuran skewness dan kurtosis, serta analisis karakteristik volatilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data mentah XAUUSD bersifat tidak stasioner, memiliki distribusi miring dengan ekor tebal, serta varians yang tidak stabil. Setelah preprocessing, data berubah menjadi stasioner, lebih simetris, dan memiliki varians yang lebih homogen sehingga memenuhi asumsi dasar pemodelan distribusi probabilitas dan risiko. Penelitian ini menghasilkan kerangka preprocessing data harga emas yang terdokumentasi secara sistematis dan dapat direplikasi, serta menyediakan landasan metodologis awal bagi pengembangan pemodelan statistik lanjutan pada data komoditas berekor tebal.